Stochastic LGD and EAD in a Structural Model of Portfolio Credit Risk

Kaposty Florian, Löderbusch Matthias, Maciag Jakob

Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed

Details zur Publikation

Fachzeitschrift: Journal of Credit Risk

Jahrgang / Bandnr. / Volume: 13

Ausgabe / Heftnr. / Issue: 1

Status: Veröffentlicht

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sprache, in der die Publikation verfasst ist: Englisch