FOR 5583 - TP3: Regimewechsel und Portfolio-Optimierung in den Bereichen Climate Finance und Versicherungen

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Description

In diesem Projekt fokussieren wir uns auf den spezifischen Einsatz von Regimewechsel-Modellen (RS-Modellen), um die Auswirkungen regulatorischer Unsicherheit sowohl auf die Vermögensallokation als auch auf die Effizienz der Ziele des Regulators, insbesondere in den Bereichen Climate Finance und Versicherungen, zu analysieren. Das Projekt besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist der mathematischen Modellierung von Vermögensallokationsproblemen gewidmet, die stilisiert sind, um die grundlegenden Auswirkungen regulatorischer Entscheidungen zu erfassen. Der Hauptfokus vom zweiten Teil liegt auf dem Wert unterschiedlicher Informationsstrukturen und der optimalen Bekanntgabe von regulatorischen Informationen. Der dritte Teil berücksichtigt zusätzliche Regimewechsel in regulatorischen Risikobeschränkungen, die den Optimierungsproblemen der Investoren auferlegt werden.