Schätzung von Drift- und Diffusionsfunktionen eines Langevinsystems aus Daten
Grunddaten zum Vortrag
Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag
Name der Vortragenden: Willers, Clemens
Datum des Vortrags: 14.09.2017
Vortragssprache: Englisch
Informationen zur Veranstaltung
Name der Veranstaltung: Workshop Selbstorganisation und Komplexität 2017
Zeitraum der Veranstaltung: 10.09.2017 - 16.09.2017
Ort der Veranstaltung: Zaferna Hütte, Mittelberg, Österreich
Webseite der Veranstaltung: https://www.uni-muenster.de/Physik.TP/research/thiele/events/zaferna_2017.html
Veranstaltet von: AG Thiele, ITP der WWU Münster
Zusammenfassung
In vielen Fällen ist es gewünscht, die Dynamik beobachteter Datenreihen mithilfe von Langevin-Gleichungen charakterisieren zu können. In diesem Vortrag werden verschiedene Methoden vorgestellt, mit denen die sog. Drift- und Diffusionsfunktionen, die die Langevingleichung definieren, geschätzt werden können. Diese umfassen die direkte Schätzung, Maximum-Likelihood Parameterschätzungen sowie Bayes'sche Ansätze. Für die Parameterschätzungen benötigt man einen sog. Propagator, mit dem sich Übergangswahrscheinlichkeiten berechnen lassen. Für den eindimensionalen Fall ist dieser bekannt.Daneben gibt es Daten, die sich (bezüglich Glattheit und Autokorrelation) nur mit mehrdimensionalen Langevinsystemen beschreiben lassen. Es wird eine Möglichkeit beschrieben, einen Kurzzeit-Propagator im zweidimensionalen Fall zu berechnen.Stichwörter: Statistische Datenanalyse; Nichtlineare Dynamik; Langevin; Schätzmethoden; Maximum Likelihood; Parameterschätzung; Bayes; Propagator; Machine Learning
Vortragende der Universität Münster
| Willers, Clemens | Fachbereich 11 Physik (FB11) |