Mutual volatility transmission between assets and trading places
Masuhr, Andreas; Trede, Mark
Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewedDetails zur Publikation
Fachzeitschrift: Dependence Modeling
Jahrgang / Bandnr. / Volume: 11
Ausgabe / Heftnr. / Issue: 1
Artikelnummer: 20220155
Status: Veröffentlicht
Veröffentlichungsjahr: 2023
Stichwörter: international volatility spillovers; copula-GARCH models; intra-day; volatility impulse responses
Autor*innen der Universität Münster
| Trede, Mark | Professur für VWL, Ökonometrie/Wirtschaftsstatistik (Prof. Trede) |