Modelling time-varying heterogeneity in panel data as regime-switching
Beccarini, Andrea; Kempa, Bernd
Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewedDetails zur Publikation
Fachzeitschrift: Annals of Economics and Statistics (Ann Econ Stat)
Jahrgang / Bandnr. / Volume: 151
Seitenbereich: 81-120
Status: Veröffentlicht
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sprache, in der die Publikation verfasst ist: Englisch
DOI: 10.2307/48744151
Link zum Volltext: https://doi.org/10.2307/48744151
Stichwörter: Panel data analysis; Regime-switching model; EM-algorithm; Interest rate differentials
Autor*innen der Universität Münster
| Beccarini, Andrea | Professur für VWL, Ökonometrie/Wirtschaftsstatistik (Prof. Trede) |
| Kempa, Bernd | Professur für internationale Ökonomie (Prof. Kempa) |