Understanding the determinants of bond excess returns using explainable AI
Beckmann, Lars; Debener, Jörn, Kriebel, Johannes
Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewedDetails zur Publikation
Fachzeitschrift: Journal of Business Economics (JBE)
Jahrgang / Bandnr. / Volume: 93
Seitenbereich: 1553-1590
Status: Veröffentlicht
Veröffentlichungsjahr: 2023 (30.05.2023)
Sprache, in der die Publikation verfasst ist: Englisch
Stichwörter: asset pricing; bond excess returns; machine learning; explainable artificial intelligence
Autor*innen der Universität Münster
| Beckmann, Lars | Professur für Kreditwesen (Prof. Pfingsten) |
| Debener, Jörn | Professur für Kreditwesen (Prof. Pfingsten) |