Measurement Errors in Index Trader Positions Data: Is the Price Pressure Hypothesis Still Invalid?
Bohl, Martin T.; Branger, Nicole; Trede, Mark
Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewedDetails zur Publikation
Fachzeitschrift: Applied Economic Perspectives and Policy
Jahrgang / Bandnr. / Volume: 44
Ausgabe / Heftnr. / Issue: 3
Seitenbereich: 1534-1553
Status: Veröffentlicht
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sprache, in der die Publikation verfasst ist: Englisch
DOI: 10.1002/aepp.13186
Stichwörter: CFTC data
commodity futures markets; index traders; Masters's Price pressure hypothesis; measurement errors
Autor*innen der Universität Münster
| Bohl, Martin | Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Monetäre Ökonomie (Prof. Bohl) |
| Branger, Nicole | Professur für Derivate und Financial Engineering (Prof. Branger) |
| Trede, Mark | Professur für VWL, Ökonometrie/Wirtschaftsstatistik (Prof. Trede) |