A martingale approach for detecting the drift of a Wiener process
Paulsen V
Forschungsartikel (Zeitschrift)Details zur Publikation
Fachzeitschrift: Stochastic Processes and their Applications (Stochastic Process. Appl)
Jahrgang / Bandnr. / Volume: 80
Ausgabe / Heftnr. / Issue: 2
Seitenbereich: 177-191
Status: Veröffentlicht
Veröffentlichungsjahr: 1999
Link zum Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4149(98)00071-4
Autor*innen der Universität Münster
| Paulsen, Volkert | Institut für Mathematische Stochastik |