Estimation and econometric inference of financial market data
Grunddaten zu diesem Projekt
Art des Projektes: Eigenmittelprojekt
Laufzeit an der Universität Münster: 01.01.2010 - 31.12.2019
Beschreibung
Stichwörter: Markov-switching GARCH modeling; dynamics of financial returns; volatility forecasting; density prediction for asset prices
Projektleitung der Universität Münster
| Wilfling, Bernd |
Wissenschaftliche Projektmitarbeiter*innen der Universität Münster
| Reher, Gerrit | |
| Weigt, Till Sebastian | |
| Zaharieva, Martina |