Estimation and econometric inference of financial market data
Grunddaten zu diesem Projekt
Art des Projektes: Eigenmittelprojekt
Laufzeit an der Universität Münster: 01.01.2010 - 31.12.2019
Beschreibung
Stichwörter: Markov-switching GARCH modeling; dynamics of financial returns; volatility forecasting; density prediction for asset prices
Projektleitung der Universität Münster
| Wilfling, Bernd | Professur für Volkswirtschaftslehre, empirische Wirtschaftsforschung (Prof. Wilfling) |
Wissenschaftliche Projektmitarbeiter*innen der Universität Münster
| Reher, Gerrit | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere empirische Wirtschaftsforschung |
| Weigt, Till Sebastian | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere empirische Wirtschaftsforschung |
| Zaharieva, Martina | Professur für Volkswirtschaftslehre, empirische Wirtschaftsforschung (Prof. Wilfling) |