Estimating stable fixed points and Langevin potentials for financial dynamics

Wand, Tobias; Wiedemann, Timo; Harren, Jan; Kamps, Oliver (2024)
In: Physical Review E, 109 (2)
Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)

Identifying dominant industrial sectors in market states of the S&P 500 financial data

Wand, Tobias; Heßler, Martin; Kamps, Oliver (2023)
In: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2023
Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)

Efficient Multi-Change Point Analysis to Decode Economic Crisis Information from the S&P500 Mean Market Correlation

Heßler, Martin; Wand, Tobias; Kamps, Oliver (2023)
In: Entropy, 25(9)
Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)

Quantifying resilience and the risk of regime shifts under strong correlated noise

Heßler, Martin; Kamps, Oliver (2022)
In: PNAS Nexus, 2(2)
Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)

Efficient Bayesian estimation of a non-Markovian Langevin model driven by correlated noise

Willers, Clemens; Kamps, Oliver (2022)
In: arXiv:2207.10637.
Art der Publikation: Forschungsartikel in Online-Sammlung

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Estimating stable fixed points and Langevin potentials for financial dynamics Wand, Tobias; Wiedemann, Timo; Harren, Jan; Kamps, Oliver (2024) In: Physical Review E, 109 (2) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)
Cooperation in a non-Ergodic World on a Network -- Insurance and Beyond Wand, Tobias; Kamps, Oliver; Skjold, Benjamin (2024) In: Chaos, 34(7) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)
Identifying dominant industrial sectors in market states of the S&P 500 financial data Wand, Tobias; Heßler, Martin; Kamps, Oliver (2023) In: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2023 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)
Memory Effects, Multiple Time Scales and Local Stability in Langevin Models of the S&P500 Market Correlation Wand, Tobias; Heßler, Martin; Kamps, Oliver (2023) In: Entropy, 2023(25(9)) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)
Efficient Multi-Change Point Analysis to Decode Economic Crisis Information from the S&P500 Mean Market Correlation Heßler, Martin; Wand, Tobias; Kamps, Oliver (2023) In: Entropy, 25(9) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)
Anticipating the occurrence and type of critical transitions Grziwotz, Florian; Chang, Chun -Wei; Dakos, Vasilis; van Nes, Egbert H.; Schwarzländer, Markus; Kamps, Oliver; Hessler, Martin; Tokuda, Isao T.; Telschow, Arndt; Hsieh, Chih-hao (2023) In: Science advances, 9(1) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)
Quantifying resilience and the risk of regime shifts under strong correlated noise Heßler, Martin; Kamps, Oliver (2022) In: PNAS Nexus, 2(2) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)
Efficient Bayesian estimation of the generalized Langevin equation from data Willers, Clemens; Kamps, Oliver (2022) In: arXiv:2107.04560. Art der Publikation: Forschungsartikel in Online-Sammlung
Efficient Bayesian estimation of a non-Markovian Langevin model driven by correlated noise Willers, Clemens; Kamps, Oliver (2022) In: arXiv:2207.10637. Art der Publikation: Forschungsartikel in Online-Sammlung
Bayesian on-line estimation of critical transitions Heßler Martin, Kamps Oliver (2021) In: New Journal of Physics, - Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift)